Unconventional Monetary Policy and Asset Price Risk /

We examine the effects of unconventional monetary policy (UMP) events in the United States on asset price risk using risk-neutral density functions estimated from options prices. Based on an event study including a key exchange rate, an equity index, and five commodities, we find that 'tail ris...

সম্পূর্ণ বিবরণ

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Roache, Shaun
অন্যান্য লেখক: Rousset, Marina
বিন্যাস: পত্রিকা
ভাষা:English
প্রকাশিত: Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013.
মালা:IMF Working Papers; Working Paper ; No. 2013/190
অনলাইন ব্যবহার করুন:Full text available on IMF