Cointegration and Long-Horizon Forecasting /
Imposing cointegration on a forecasting system, if cointegration is present, is believed to improve long-horizon forecasts. Contrary to this belief, at long horizons nothing is lost by ignoring cointegration when the forecasts are evaluated using standard multivariate forecast accuracy measures. In...
| Tác giả chính: | Diebold, Francis |
|---|---|
| Tác giả khác: | Christoffersen, Peter |
| Định dạng: | Tạp chí |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
1997.
|
| Loạt: | IMF Working Papers; Working Paper ;
No. 1997/061 |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Full text available on IMF |
Những quyển sách tương tự
-
Breaking Bad : A Disaggregated Analysis of Inflation Inertia /
Bằng: Cevik, Serhan
Được phát hành: (2022) -
Analyzing Capital Flow Drivers Using the 'At-Risk' Framework : South Africa's Case /
Bằng: Goel, Rohit
Được phát hành: (2021) -
Country Portfolio Dynamics /
Bằng: Sutherland, Alan
Được phát hành: (2007) -
Limited Information Bayesian Model Averaging for Dynamic Panels with Short Time Periods /
Bằng: Mirestean, Alin
Được phát hành: (2009) -
System Priors for Econometric Time Series /
Bằng: Andrle, Michal
Được phát hành: (2016)