Cointegration and Long-Horizon Forecasting /
Imposing cointegration on a forecasting system, if cointegration is present, is believed to improve long-horizon forecasts. Contrary to this belief, at long horizons nothing is lost by ignoring cointegration when the forecasts are evaluated using standard multivariate forecast accuracy measures. In...
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | Tạp chí |
| Ngôn ngữ: | English |
| Được phát hành: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
1997.
|
| Loạt: | IMF Working Papers; Working Paper ;
No. 1997/061 |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Full text available on IMF |