Stress Testing and Calibration of Macroprudential Policy Tools /

We present a semi-structural model of default risk, which is a function of loan and borrower characteristics, economic conditions, and the regulatory environment. We use this model to simulate bank credit losses for stress-testing purposes and to calibrate borrower-based macroprudential tools. The p...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Gornicka, Lucyna
מחברים אחרים: Valderrama, Laura
פורמט: כתב-עת
שפה:English
יצא לאור: Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2020.
סדרה:IMF Working Papers; Working Paper ; No. 2020/165
גישה מקוונת:Full text available on IMF

פריטים דומים