Modeling Correlated Systemic Liquidity and Solvency Risks in a Financial Environment with Incomplete Information /

This paper proposes and demonstrates a methodology for modeling correlated systemic solvency and liquidity risks for a banking system. Using a forward looking simulation of many risk factors applied to detailed balance sheets for a 10 bank stylized United States banking system, we analyze correlated...

Ամբողջական նկարագրություն

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Schumacher, Liliana
Այլ հեղինակներ: Barnhill, Theodore
Ձևաչափ: Ամսագիր
Լեզու:English
Հրապարակվել է: Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011.
Շարք:IMF Working Papers; Working Paper ; No. 2011/263
Առցանց հասանելիություն:Full text available on IMF