Currency Risk Premia in Global Stock Markets /
Large fundamental imbalances persist in the global economy, with potential exchange rate implications. This paper assesses whether exchange rate risk is priced across G-7 stock markets. Given the multitude of hedging instruments available, theory suggests that stock market investors should not be co...
| প্রধান লেখক: | Merritt, Matthew |
|---|---|
| অন্যান্য লেখক: | Roache, Shaun |
| বিন্যাস: | পত্রিকা |
| ভাষা: | English |
| প্রকাশিত: |
Washington, D.C. :
International Monetary Fund,
2006.
|
| মালা: | IMF Working Papers; Working Paper ;
No. 2006/194 |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | Full text available on IMF |
অনুরূপ উপাদানগুলি
-
Mexico's Currency Risk Premia in 1992-1994 : A Closer Look At the Interest Rate Differentials /
অনুযায়ী: Werner, Alejandro
প্রকাশিত: (1996) -
Time Varying Risk Premia in Futures Markets /
অনুযায়ী: Kaminsky, Graciela
প্রকাশিত: (1990) -
Volatility and Jump Risk Premia in Emerging Market Bonds /
অনুযায়ী: Matovu, John
প্রকাশিত: (2007) -
Sub-National Government's Risk Premia : Does Fiscal Performance Matter? /
অনুযায়ী: Sola, Sergio
প্রকাশিত: (2015) -
Uncertainty Premia, Sovereign Default Risk, and State-Contingent Debt /
অনুযায়ী: Roch, Francisco
প্রকাশিত: (2021)