Jumps, Martingales, and Foreign Exchange Futures Prices /

A common specification about the behavior of foreign exchange spot and futures prices is that they follow continuous diffusion processes. The empirical regularities uncovered from daily and weekly currency futures data, however, cast doubts on the validity of this model. First, contrary to the sugge...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hu, Zuliu
Định dạng: Tạp chí
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : International Monetary Fund, 1996.
Loạt:IMF Working Papers; Working Paper ; No. 1996/021
Truy cập trực tuyến:Full text available on IMF

Những quyển sách tương tự