Advanced portfolio management using markowitz portfolio theory

This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Science in Computer Science, 2019.

Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակներ:	Kundu, Souvik, Khan, Mustaqim, Rahman, Faisal
Այլ հեղինակներ:	Majumdar, Mahbubul Alam
Ձևաչափ:	Թեզիս
Լեզու:	English
Հրապարակվել է:	Brac University 2020
Խորագրեր:	Portfolio management S&P 500 Markowitz model Sharpe ratio Efficient frontier Volatility Expected return
Առցանց հասանելիություն:	http://hdl.handle.net/10361/13987

http://hdl.handle.net/10361/13987

Նմանատիպ նյութեր